Likelihoodteori.

 

Kurset begynder for 2007 omkring påske. Jeg ser helst en tilmelding via en mail til mig anders.milhoj@econ.ku.dk Jeg behøver sådan set kun Jeres navn og en eller gerne flere emailadresser

 

Et 4 ECTS point der kan tages valgfrit på tredje år af Bacehelor- eller på kandiatdelen

 

(Kurset er en revideret og opdateret udgave af anden halvdel af det tidligere kursus Empiriske Metoder. Studerende, der har taget faget empiriske metoder, kan ikke tage dette fag)

 

Kurset indeholder en teoretisk, matematisk gennemgang af teorien for likelihood estimation og likelihoodbaserede tests i statistiske modeller. Disse metoder giver mulighed for estimation og test i modeller, hvor de sædvanlige estimationsmetoder som mindste kvadrater etc., ikke umiddelbart kan bruges. Det drejer sig om bl.a. om modeller, der ikke involverer normalfordelingen eller andre ”kendte” fordelinger, samt om ikke-lineære effekter i regressionsmodeller eksempelvis parameteriserede modeller for heteroskedasticitet. I kurset vil forankringen af en række specifikationstests i den lineære regressionsmodel White, Gleischer etc. som Lagrange Multiplikatortest derfor blive gennemgået.

 

Kurset indeholder den asymptotiske teori for maksimum likelihood estimatoren og de tre hovedtyper af test - likelihood ratio, Wald og Lagrange Multiplikator - gennemgås.

 

I kurset gennemgås bogen: Gabrielsen, Kousgaard og Milhøj: Likelihoodteori, Akademisk Forlag. Denne bog er udgået fra forlaget, men da jeg har overtaget restoplaget mod en større portoudgift, kan den købes af mig for 30 kr. De praktiske udregninger udføres med optimeringsprocedurer i programpakken SAS - især proc nlp.

 

Undervisningsformen er forelæsninger med hyppig brug af online gennemgang af sas-programmer. Opgaveregning, herunder også praktisk dataanalyse med sas, gennemføres som en del af forelæsningerne.

 

I kurset anvendes visse mere avancerede matematiske emner fra det obligatoriske matematikkursus første år af politstudiet. Især matrix regning og differentiation af flerdimensionale funktioner af flere variable samt Lagrange optimering. Desuden kræves kendskab til statistik og økonometri svarende til kurserne Teoretisk statistik og Økonometri 1.

 

Kurset evalueres med en skriftlig 3 timers eksamen med alle hjælpemidler. Eksamen indeholder både teoretiske dele og praktisk gennemgang af en konkret statistisk analyse. Der gives en karakter efter 13-skalaen under anvendelse af en ekstern censor.

 

OBS: Husk eksamenstilmeldingen, selvom den stort set foregår før kurset starter.

Pensum er :

Gorm Gabrielsen, Nils Kousgaard og Anders Milhøj: Likelihoodteori

Akademisk Forlag 1999. Bogen er udsolgt, men kan købes af mig for 30 kr.

Trykfejl

SAS Programmerne til eksempler og opgaver i kapitlerne 6 og 7 kan hentes.

De ligger som ASCII tekst ved nedenstående links:

Kapitel 6

Opgave 6.2 i kapitel 6

Kapitel 7

Foreløbig gennemgangsplan foråret 2007

Tirsdag og torsdag 12 - 14 i Bisp 203

 

10/4

Introduktion - kapitel 1

 

12/4

kapitel 1 færdig - kapitel 2 - evt. kapitel 3

 

17/4

evt. kapitel 3 start på kapitel 4

 

19/4

kapitel 4

 

24/4

kapitel 4 afrundes - kapitel 5

 

26/4

kapitel 5 færdig - kapitel 6 (det er eksempler på teorien fra kapitlerne 4 og 5)

 

3/5

kapitel 6 (det er eksempler på teorien fra kapitlerne 4 og 5) start på kapitel 7

 

8/5

kapitel 6 færdig - start på kapitel 7

 

10/5

kapitel 7 færdig, kapitel 8 (kort) og opgaverne 6.1 og 6.2

 

15/5

Opgaverne (evt 6.2), 7.1 og Vinter 2006

 

22/5

Gamle eksamensopgaver : Sommer 2000 og Vinter 2004

 

24/5

Gamle eksamensopgaver : Sommer 2002 og Vinter 2000

 

29/5

Aflyst pga eksaminer i andre fag

 

31/5

Aflyst pga eksaminer i andre fag.

 

Links til tidligere eksamensopgaver - de fleste i den relevante halvdel af det gamle fag Empiriske Metoder:

 Eksamensopgaven fra vinter 2000   Eksamensopgaven fra sommer 2000  

Eksamensopgaven fra vinter 2001    Eksamensopgaven fra sommer 2002

 Eksamensopgaven fra vinter 2003   Eksamensopgaven fra sommer 2003  

Eksamensopgaven fra vinter 2004     Eksamensopgaven fra vinter 2006

Mandag 4/6 - 2007

             EKSAMEN